FX Eksotiske Options. Review av Fundamentalsponents av valutarisiko fremover, swaps og vanilje options. FX Options Market som gjør hva og hvorfor. Software løsninger som leverandør tilbyr hva - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster, Murex, ICY, Reuters. Pricing og sikring i Black-Scholes-modellen. Black-Scholes Merton-modellen i FX. Derivasjon av verdien av en samtale og put-alternativ. Deltatt diskusjon av formelen. Greeks delta, gamma, theta, rho, vega, vanna, volga, homogenitet og forhold mellom grekere. Vanilla Options. Put-call paritet, call-symmetri, utenlandsk innenlands symmetri. Quotation konvensjoner i FX, ATM og delta-conventions. Dates handelsdag, premium betalingsdag, utløpsdato, oppgjør dag. Settlement, spredninger, avtalebehandling, motpartsrisiko. Exotiske funksjoner utsatt betaling, betinget betaling, utsatt levering, kontantoppgjør, amerikanske og bermudiske utøvelsesrettigheter, cut-offs og fixings. Market Data rate, forward points, swap points, spreads . Workshop Kjenn deg selv med prissettingsprogramvare og markedskurser. Implisert vs historisk. Oppsummering i form av deltas. Volatilitetskegler. Volatilitet smiltermestruktur, skjevhet, risikovendringer og sommerfugler. Volatilitetskilder. Interpolering og ekstrapolering over volatiliteten smiloverflate SABR, vanna-volga, Reiswich-Wystup. Forward volatility. Workshop Bygg ditt eget interpoleringsverktøy for volatilitet smil, beregner grekerne i form av deltas, sikring av volatilitetsrisiko, avledningen av streiken fra deltaet med smil. Strukturering med Vanilje Alternativer. Risk reversering og deltakelse fremover. Spreads og seagulls. Straddles, strangles, sommerfugler, condors. Digital options. Workshop Struktur din egen måke Inkluder salgsmargin Løs for nullkostnad Beregn delta og vega hedge Diskutere bud-ask spredning Analyser smileffekt. Struktur og Vanna-Volga - Pricing. First Generation Exotics Produkter, Prissetting og Hedging. Digital alternativer europeisk og amerikansk stil, single og double barrier. Barrier alternativer enkelt og dobbelt, innsetting og utkobling, KIKOs, eksotiske barrieremuligheter og innstillinger. Alternativer for geometriske, aritmetiske og harmoniske midler. Effekt, tilbakekall, velger, paylater. Workshop Sikring av en utslag med risikoomslag Bygg ditt eget semi-statiske sikringsverktøy, diskutér fremtidig volatilitetsrisiko. Bruk i Strukturering. Dollar og andre FX-koblede innskudd. Struktureres fremover, Shark forward, Bonus forward, Tilbakestill tilbakestilling. FX-koblede renteswapper og kryss valutaswap. Exotic spot og forward trades. Workshop Struktureringsøvelser bygger strukturer, løser for null kostnad, smiljustering, bud-spreads. Vanna-Volga Pricing. How høyere ordrerivater påvirker prisen. Vanna-volga prissetting approach. Case studie one-touch , one-touch moustache. Diskusjon av modellrisiko og alternativer stokastisk volatilitet. Workshop Prissetting av barrieremuligheter med smil. Overblikk over markedsmodeller. Tokkastiske volatilitetsmodeller. Heston 93 modellegenskaper, kalibreringer, prissetting, fordeler og ulemper. Lokale volatilitetsegenskaper, fordeler og ulemper. Sekkastisk lokal volatilitet Hybrid models. Super-Replication av barrierealternativer som bruker løftestrengninger og sin første ordens tilnærming - barriereskiftet. Blanding av super-replikasjon og vanna-volga. Second Generation Exotics , Prissetting og sikringsproblemer. Stamtavle av barriere og berøringsalternativer. Workshop og diskusjon Hvordan konstruere universet av barriere og berøringsalternativer fra viktige byggeklosser vanilje og one-touch Restrisiko og begrensninger Statiske, semi-statiske og dynamiske sikringsmetoder. Single Currency Exotics utover Standard Barrier og Touch Options. Exotic funksjoner i vanilje opsjoner utsatt betaling, betinget betaling, utsatt levering, kontantoppgjør, American og Bermudan trening rettigheter, cut-offs og fixings. Exotic barriere og touch options. Faders, korridorer, akkumulerende fremover, mål innløsning fremover TRFs. Forward start alternativer, step-ups. Time options. Variance and Volatility Swaps. Workshop Struktur og pris din egen akkumulative fremover Smilejustering Simuleringsverktøy for TRFs Diskusjon av TRF-sikring. Multivariatexotics. Produktoversikt med applikasjoner quanto-alternativer, kurver, sprer, best-ofs, utvendige barrierer. Korrelasjonsforståtte korrelasjoner, korrelasjonsrisiko og sikring, valuta triangler og tetrahedra. Pricing i Black-Scholes modell analytisk, binomial trær og Monte Carlo. Workshop Prissetting og korrelasjon sikring en to-valuta best-of beregne dine egne følsomheter og hedge vega og korrelasjonsrisiko. Langsiktig FX Options. Development of Basis Spreads. Product Range, FX-koblede obligasjoner, langsiktig vanilje og PRDCs. Modelling tilnærminger. Diskusjon av risikofunksjoner og modellering krav. Få meg oppdatert om dette kurset via email. FX Eksotiske Options. Review av Fundamentalsponents av valutarisiko fremover , swaps og vanilje alternativer. FX valgmarkedet som gjør hva og hvorfor. Software løsninger som leverandør tilbyr hva - Fenics, SuperDerivatives, Bloom berg, Volmaster Murex, ICY, Reuters. Prøving og sikring i Black-Scholes-modellen. Black-Scholes Merton-modell i FX. Derivering av verdien av en samtale og put-alternativ. Deltatt diskusjon av formelen. Greeks delta, gamma, theta , rho, vega, vanna, volga, homogenitet og forhold mellom grekerne. Vanilla Options. Put-call paritet, call-symmetri, utenlandsk innenlands symmetri. Kvoteringskonvensjoner i FX, ATM og delta-konvensjoner. Datoer handelsdag, premium betalingsdag , utløpsdato, oppgjørsdag. Oppgjør, spredninger, avtalebehandling, motpartsrisiko. Eksotiske funksjoner utsatt betaling, betinget betaling, utsatt levering, kontantoppgjør, amerikanske og bermudiske treningsrettigheter, avskjæringer og fikseringer. Markedsdatakurser, fremover poeng, byttepunkter, spreads. Workshop Kjenn deg selv med prisprogramvare og markedskurser. Implisert vs historisk. Spørsmål om deltas. Volatilitetskegler. Volatilitet, smile term-struktur, skew, risiko reverseringer og sommerfugler. Volatilitetskilder. Interpol ation og ekstrapolering over volatiliteten smiloverflate SABR, vanna-volga, Reiswich-Wystup. Forward volatility. Workshop Bygg ditt eget interpoleringsverktøy for volatilitet smil, beregner grekerne når det gjelder deltas, sikring av volatilitetsrisiko, danner streiken fra deltaet med smil. Strukturering med vaniljealternativer. Risk reversering og deltakelse fremover. Spreads og seagulls. Straddles, strangles, butterflies, condors. Digital options. Workshop Struktur din egen måke Inkluder salgsmargin Løs for nullkostnad Beregn delta - og vegasikring Diskutere budspørsmål Analyser smileffekt. Strukturering og Vanna-Volga-Pricing. First Generation Exotics produkter, priser og sikring. Digitale opsjoner europeisk og amerikansk stil, enkel og dobbel barriere. Barrieremuligheter enkelt og dobbelt, innsetting og banke ut, KIKOer, eksotiske barrierealternativerpound og instalment. Asian alternativer alternativer på geometrisk, aritmetisk og harmonisk mean. Power, lookback, chooser, paylater. Workshop Sikke en knockout med en risiko reversering Bygg ditt eget semi-statiske sikringsverktøy, diskutér fremtidig volatilitetsrisiko. Bruk i strukturering. Dollar og andre FX-innskutt innskudd. Struktureres fremover haj fremover, bonus fremover, tilbakestillingsreserve fremover. FX-renteswaps og kryss valuta swaps. Exotic spot og forward trades. Workshop Struktureringsøvelser bygge strukturer, løse for null kostnad, smile justering, bud-spreads. Vanna-Volga Pricing. How høyere ordre derivater påvirker prisen. Vanna-volga prising approach. Case studie One-touch, one-touch moustache. Diskusjon av modellrisiko og alternativer stokastisk volatilitet. Workshop Prissetting av barrieremuligheter med smil. Overblikk over markedsmodeller. Tokkastiske volatilitetsmodeller. Heston 93 modellegenskaper, kalibreringer, prising, fordeler og ulemper. Lokal volatilitet egenskaper, fordeler og ulemper. Sekkastisk lokal volatilitet Hybrid models. Super-Replication av barrieremuligheter ved bruk av løftestangsbetingelser og dens første ordens tilnærming - barriereskiftet Mixin g super-replikering og vanna-volga. Second Generation Exotics, Pricing og Hedging issues. The Stamtavle av Barrier og Touch Options. Workshop og Diskusjon Hvordan bygge universet av barriere og berøre alternativer fra viktige byggeklosser vanilje og ett-trykk Restrisiko og begrensninger Statiske, semi-statiske og dynamiske sikringsmetoder. Enkel valuta Exotics utover Standard Barrier og Touch Options. Eksotiske funksjoner i vanilje opsjoner utsatt betaling, betinget betaling, utsatt levering, kontantoppgjør, amerikanske og bermudanske treningsrettigheter, cut-offs og fixings. Exotic barrier og touch options. Faders, korridorer, akkumulative fremover, mål innløsning fremover TRFs. Forward start alternativer, step-ups. Time options. Variance og volatilitet Swaps. Workshop Struktur og pris din egen akkumulativ fremover Smiljustering Simuleringsverktøy for TRFs Diskusjon av TRF hedging. Multi-Currency Exotics. Produkt oversikt med applikasjoner quanto alternativer, kurver, sprer, best-ofs, utvendig bar ranger. Correlation implisitt korrelasjoner, korrelasjonsrisiko og sikring, valuta triangler og tetraeder. Prøving i Black-Scholes modell analytisk, binomial trær og Monte Carlo. Workshop Prissetting og korrelasjon sikring en to-valuta best-of beregne dine egne følsomheter og hedge vega og korrelasjonsrisiko. Langsiktig FX Alternativer bidratt vanligvis av Guest Speaker. Development of Basis Spreads. Produkt Range, FX-koblede obligasjoner, langsiktig vanilje og PRDCs. Modelling tilnærminger. Diskusjon av risikofunksjoner og modellering krav. Hent meg oppdatert om dette kurs via email. forex boks calgary. binary alternativer blueprint download. que es stock options. forex trekantig arbitrage kalkulator download. stock options french. trademark elektronisk søk system uk. forex selskaper for sale. price of gold i pakistan forex. forex 60 andre trading strategi 2012.lynx megler forex. sanlam itrade forex. trading strategier definition. best binær alternativ plattform 2013.instaforex pakistan lahore. offshore forex bror kers for oss clients. forex kereskedesi strategiak. options trading plattform uk. rollover forex definition. profit og tap forex nettverk london. jc penney stock options. forex kurser dollar.
No comments:
Post a Comment